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网格交易法:让原油变得“freestyle”

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  上周跑赢君发过一篇文章——《原油:你有freestyle吗|-··?》··|,讲到原油市场并对其分析和提出一些投资意见··|--。一周时间··|,原油从47.03美元/桶上升到目前的49.09美元/桶··|,涨幅4.38%··|--。而上周我们推荐的几个油气类QDll也都有所涨幅:



  原油:你有freestyle吗|-··?》提到对于目前原油市场··|,具有一定的投资价值··|,并推荐了两种方式抄底原油··|,一种可以考虑周定投··|,在降低风险的情况下对原油进行配置;另一种就是我们提到的网格交易法··|,跑赢君才疏学浅但是懂得“一口吃不成个胖子”··|,所以对此卖了关子··|--。但今天就专门对网格交易法进行详细的介绍··|,让大家可以透彻了解这一招“freestyle”··|--。


网格交易法抄底原油

  比如你总资产有20万··|,现在计划拿出15%的仓位来配置原油大类资产··|,因为你觉得原油现在跌幅足够大了··|,想抄底··|,这时候你有两种常规的做法:一种就是在目前的价格上直接买入15%仓位并持有等待反弹一种就是每周或月定投原油类QDII基金··|--。无疑在面对巨大不确定性时··|,这两种的做法风险都很高··|,第一个方法面临的风险是如果原油就此跌跌不休··|,并且长期处于底部怎么办|-··?第二种风险也是如果面对原油长期处于底部的时候你该怎么办|-··?当然第二种定投的策略相对第一种直接买入持有的策略风险相对来说偏低··|--。

  那有什么办法能够降低这种抄底的风险呢|-··?我们可以利用网格交易法来降低这种底部不确定性的风险··|--。比如同样的你有20万资金··|,15%用来做原油资产配置··|,你可以设置一个六档网格来交易(之所以设置六档是因为考虑到六档全买入后价格已经下跌25%了··|,相对应的原油价格也应该跌的差不多了)··|--。下面的表格就是一个对华宝油气的网格交易过程··|--。


  

  之所以选择华宝油气是因为相对于其他几个来说华宝油气的波动性比较大··|,而网格交易法要的就是波动性大的品种··|--。比如我们第一档买入价格是0.527元··|,那么当价格上涨5%的时候就卖出第一档买入的数量··|,此时卖出的价格是0.553元··|,这时你的第一档已经盈利5%了··|--。第二档就是当价格相对第一档下跌5%的时候··|--。你可以把第一档买入价格看作一个网格交易的基准价格··|,每档买入价格都是相对第一档买入价格来计算的··|,那么第三档买入价格就是当价格从第一档买入价格下跌10%的时候··|--。同时每档买入价格的卖出价格都是上一档的买入价格··|--。为了达到左侧交易越跌越买抄底的效果··|,我们从第三档的时候买入金额开始相对第二档增加3%··|,第四档买入金额相对第二档增加6%··|,以此类推··|--。这就是整个网格交易的过程了··|--。当价格已经跌幅超过25%的时候··|,意味着你此时已经买入6档了··|,当第一档买入金额占你总持仓2.5%的时候··|,6档全买后就相当于你持仓15%的原油了··|--。

  那么这种交易方法当遇到很差的行情时资金曲线会是什么样子呢|-··?从下图可以看出如果价格一直跌根本没有反弹的情况··|,那么六档全部买入后资金曲线会经历一个抛物线的形态··|,然后当价格开始反弹的时候··|,总持仓又会加速上涨··|--。当然这种特殊行情并不适合网格交易··|,因为网格交易适合有波动的行情··|--。



  那可能有人要疑惑了:这种交易方法到底有什么好处|-··?我们仔细分析下就会发现··|,如果当原油继续跌跌不休的时候··|,它不可能一下暴跌到底的··|,这个过程肯定是一个波动向下的过程··|,传统的买入持有或者定投都可能会被套住··|,但是网格交易法在一个波动向下的过程中可以做到不断降低持仓价格··|,同时还不亏损的效果··|,因为只要价格有波动··|,网格就可以做到低买高卖··|,当你一个网格买卖后已经盈利5%了··|,当价格继续向下的时候你可以接着不断的开网格去捕捉这种波动带给你的机会··|--。



  上图是一个网格交易的阶段过程··|,假设股价在20元跌到10元的过程中我们计划采用间隔2元的6档网格来交易··|,图中同一个颜色的红圈是一档买入··|,矩形是卖出··|,那么最终当股价到10元的时候··|,我们持有6档网格··|,中途买入卖出4次··|,也就是有四档网格是盈利的··|,这比单纯的定投或者买入并持有安全垫更高··|,因为下跌途中的波动已经让你有盈利了··|--。当然考虑到系统性风险··|,你可以给每档网格设置一个移动止损线··|,比如当跌幅超过30%时做强制性止损··|--。

  抄底原油是因为我们相信原油是有价值的··|,现代社会在不短的一段时间内还离不开原油··|,那么比白菜和水都便宜的原油还会跌跌不休吗|-··?是否抄底取决于你自己的判断··|--。如果要抄底的话可以试试网格交易法··|,这种方法适合波动大的震荡行情··|,如果在上升趋势行情中那最好不要用这种方法了··|,前提是你得判断下这个行情是否上升··|--。如果原油继续不断的在波动中下跌··|,你可以用网格交易来赚取波动的行情··|,当原油触底反弹的时候且你认为这是一个上升趋势行情的时候··|,你可以把买入的这六档网格持仓拿住就行了··|,不需要在用网格交易来卖出了··|,因为抄底毕竟不是为了赚小波动的钱嘛··|--。

  请问:“freestyle”你学会了吗|-··?如果你也想来一段B-box或者还有什么疑问··|,可以在评论区留言··|--。

  想了解有关原油市场的分析··|,可以点击文章底部阅读原文”··|,阅读上一篇文章:《原油:你有freestyle吗|-··?》

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发布者 :沙龙365_沙龙365首页_www.salon365.com - 分类 salon365